[V-Report 26-01]
2026 글로벌 거시경제 변곡점과 팩터 모멘텀 유효성 분석
글로벌 통화정책 피벗 구간에서 다중 룩백(3M/6M/12M) 횡단면 팩터 모멘텀 결합 수식이 단일 주가지수 보유 대비 위험조정수익률을 어떻게 극대화하는지 20년 데이터로 규명합니다.
데이터와 수학으로 시장을 증명하는
브이퀀트 퀀트 리서치
거시경제 흐름 분석부터 알고리즘 모델 검증, 주문 체결 기술까지—브이퀀트가 직접 연구하고 집필한 공식 리서치 보고서를 열람하실 수 있습니다.
[V-Report 26-02]
금리 인하 사이클에서의 듀얼 모멘텀 자산배분 방어력 검증
상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 결합한 V-Dynamic 자산배분 모델이 과거 4차례 금리 전환기 및 주식 시장 급락기에서 MDD를 -4.8% 이내로 억제한 수학적 메커니즘을 검증합니다.
[V-Report 26-03]
알고리즘 슬리피지 최소화를 위한 시간가중분할(TWAP) 주문 최적화
호가창 잔량 비대칭성(Order Book Imbalance)을 실시간 감지하여 슬리피지를 68% 이상 절감하는 브이퀀트 V-Execution 클라우드 체결 엔진의 마이크로스트럭처 논문을 공개합니다.
